გაუსის მარტინგალით აღწერილი რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუციის მოდელი

ავტორი: ზაზა ხეჩინაშვილი
თანაავტორები: ომარ ღლონტი
საკვანძო სიტყვები: ფინანსური დროითი მწკრივი, გაუსის მარტინგალი, პროგნოზირება.
ანოტაცია:

განხილულია რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუციის დისკრეტული დროის მოდელი, რომელიც იმართება გაუსის მარტინგალით. დამტკიცებულია, რომ აღნიშნულ მოდელს გააჩნია რეალური ფინანსური დროითი მწკრივების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი თვისება. მიღებულია საშუალო კვადრატული აზრით ოპტიმალური პროგნოზის ფორმულები მოცემული სქემისათვის.

მიმაგრებული ფაილები:

One model of risky asset price evolution described by Gaussian martingale [en]
გაუსის მარტინგალით აღწერილი რისკიანი აქტივის ფასის ევოლუციის მოდელი [ka]