არასრული მონაცემებით ოპტიმალური გაჩერების შესახებ

ავტორი: ბესარიონ დოჭვირი
საკვანძო სიტყვები: ნაწილობრივ დაკვირვებადი შემთხვევითი პროცესი, მოგების ფუნქცია, ფასი, ოპტიმალური გაჩერება, გაჩერების მომენტი
ანოტაცია:

შესწავლილია ნაწილობრივ დაკვირვებადი შემთხვევითი პროცესების ოპტიმალური გაჩერების თეორიის ზოგადი საკითხები. განხილულია ნაწილობრივ დაკვივებადი პროცესების კალმან-ბიუსის უწყვეტი მოდელის მოდიფიკაცია. არასრული მონაცემებით ოპტიმალური გაჩერების ამოცანა დაყვანილია სრული მონაცემებით ოპტიმალური გაჩერების ამოცანაზე და დამტკიცებულია ფასების კრებადობა, როცა დაკვირვებადი შემთხვევითი პროცესის შეშფოთების მცირე პარამეტრი მიისწრაფის ნულისაკენ.

მიმაგრებული ფაილები:

არასრული მონაცემებით ოპტიმალური გაჩერების შესახებ [ka]
On optimal stopping with incomplete data [en]