AREA ESTIMATION BETWEEN THE EARLY EXERCISE BOUNDARIES FOR THE AMERICAN PUT OPTION WITH DIFFERENT LOCAL VOLATILITIES

Author: Malkhaz Shashiashvili
Annotation:

An estimate of the area between the early exercise boundaries is established for the American put option with different local volatility functions through the uniform distance between the volatilities.

Lecture files:

AREA ESTIMATION BETWEEN THE EARLY EXERCISE BOUNDARIES FOR THE AMERICAN PUT OPTION WITH DIFFERENT LOCAL VOLATILITIES [en]
ამერიკული პუტ ოფციონის ადრეული აღსრულების საზღვრებს შორის არსებული არის ფართობის შეფასება განსხვავებული ლოკალური ვოლატილობის ფუნქციების შემთხვევაში [ka]